top of page
Basic of Power Risk Management
Nivel 4

25 iunie 2021
Acest curs este despre conceptul de gestionare a riscului de tranzacÈ›ionare a energiei. Gestionarea corectă a riscului legat de tranzacÈ›ionare poate face diferenÈ›a între o tranzacÈ›ie reuÈ™ită sau dezastruoasă. Mai mult decât atât, datorită specificității tranzacÈ›ionării puterii în care majoritatea tranzacÈ›iilor sunt livrate la termen, este esenÈ›ială o acoperire corectă a riscurilor pentru a asigura pe cât posibil o performanță contractuală corectă
Curriculum
• Politici, metodologii È™i organizarea managementului riscurilor
• Apetit pentru risc
o toleranța la risc și acceptarea riscului
o raport risc / recompensă
• Risc de piață - Curbe de distribuÈ›ie a probabilității
o distribuții normale, log-normale și alte
o înclinare, risc de coadă È™i evenimente unice
• Volatilitatea preÈ›urilor
o diferite tipuri de volatilitate (de exemplu, istorică și implicită)
o calculați volatilitatea și cum să interpretați rezultatele
• Riscul de credit al contrapartidei
o compensare externă și limite de credit interne
o garantare și marjare
• Riscul de lichiditate
o activitate de tranzacționare pe piețe (sau lipsa acesteia) și consecințele pentru participanții la piață
• Alfa È™i beta
o modelul de stabilire a prețului activelor de capital pentru Markovich
o riscul de piață și companie; risc sistemic vs. nesistem
• Analiză È™i modelare
o modelarea afacerilor (energetice) legate de active
o analiză fundamentală, tehnică, statistică și psihologică
• CorelaÈ›ia È™i regresia liniară
o relații statistice de preț
o Risc de model, incl. normalitate și liniaritate +
• Value at Risk (VaR) - Conceptul
o cuantificarea riscului; valori de risc
o distribuÈ›ia probabilității, orizontul de timp È™i încredere
Cost
-
1500 lei/pers;
membrii AFEER:
-
975 lei/pers
bottom of page