Curriculum

• Politici, metodologii și organizarea managementului riscurilor
• Apetit pentru risc
o toleranța la risc și acceptarea riscului
o raport risc / recompensă
• Risc de piață - Curbe de distribuție a probabilității
o distribuții normale, log-normale și alte
o înclinare, risc de coadă și evenimente unice
• Volatilitatea prețurilor
o diferite tipuri de volatilitate (de exemplu, istorică și implicită)
o calculați volatilitatea și cum să interpretați rezultatele
• Riscul de credit al contrapartidei
o compensare externă și limite de credit interne
o garantare și marjare
•    Riscul de lichiditate
o activitate de tranzacționare pe piețe (sau lipsa acesteia) și consecințele pentru participanții la piață
• Alfa și beta
o modelul de stabilire a prețului activelor de capital pentru Markovich
o riscul de piață și companie; risc sistemic vs. nesistem
• Analiză și modelare
o modelarea afacerilor (energetice) legate de active
o analiză fundamentală, tehnică, statistică și psihologică
• Corelația și regresia liniară
o relații statistice de preț
o Risc de model, incl. normalitate și liniaritate +
• Value at Risk (VaR) - Conceptul
o cuantificarea riscului; valori de risc
o distribuția probabilității, orizontul de timp și încredere